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2018年度海集方金融工程实验中心联合招标课题指南
发布时间:2018-09-22 来源:上海立信会计金融学院 点击率:
为了加强产学研各方的学术交流与合作,提高我校教师科技创新和成果转化能力,服务于中国金融业发展对知识创新的需求,现经深入实务调研并与合作方沟通,针对金融理论与交易实务学术与应用研究,拟定和发布海集方金融工程实验中心2018年度联合招标课题立项指南。 一、联合招标课题的目录 (一)基于人工智能选股的系统性风险对冲手段研究 针对人工智能选股系统构造的投资组合,根据其选股指标和交易特点,找出其面临的系统性风险来源,对其系统性风险进行度量,针对国内金融市场既有的风险工具,提出科学的风险对冲手段,并对对冲中主要参数的确定等提供解决方案。具体要求: 1、建立人工智能选股构造的组合中系统性风险识别指标体系并进行回测验证。 2、建立组合的系统性风险度量方法,解决其中的参数估计等技术问题。 3、设定系统性风险阈值,作为进行对冲交易的依据。 4、设计对冲方法,解决对冲中交易中工具选择、调整时间间隔、相关参数的确定等。 5、风险识别、度量和对冲交易,需满足人工智能进行交易的要求。 (二)人工智能选股系统优化研究 主要梳理研究人工智能选股的基本逻辑,从中找出选股指标构建、买卖指令生成、拆单算法交易、拆单交易绩效评估等各个主要环节中的参数选择等关键问题,提出科学合理的优化改进思路和解决方法。具体要求: 1、对选股指标的构建一般化,可实现不同投资风格的便捷转换。 2、针对人工智能选股方法构造组合的建仓和调整,优化现有的买卖指令,扩展现有的拆单算法交易,给定交易价格区间,寻求满足不同交易目标的拆单算法,降低交易成本。 3、构造方法对已经完成的拆单交易进行绩效评估,包括对市场的冲击大小,与交易目标的偏离程度等。 4、要求构造的方法能满足人工智能交易的实现。 二、联合招标课题的组织方式 联合招标课题研究采用课题组方式。根据自愿原则组成课题组,课题组规模一般不少于3人(包括课题组负责人)。课题组负责人及主要成员要求具有较好的研究基础和理论联系实际的研究能力,能够承担并完成研究项目。课题组要求学科背景结构合理、富有创新和团结协作精神,且能够深入实际进行调研。课题团队成员除专业教师之外,还应包括实务专家以及相关专业的本科生,以加强校企合作研究,提升师生的应用研究能力。 三、联合招标课题的经费资助 由课题委托方共同对联合研究课题给予经费支持,每项课题资助经费为4万元,其中包括课题组举行中期交流以及课题结项专家评审等有关支出。资助经费分阶段下拨到各课题组:项目启动时划拨总经费的50%,项目结题后划拨总经费的另50%,经费使用需严格按照上海立信会计金融学院有关科研经费管理办法执行。 四、联合招标课题的申报程序 联合招标课题研究由课题组负责人组队,并于2018年10月7日前将联合招标课题申报书(一式三份)送往金融学院(浦东校区五教306室或松江校区序伦大楼411室),并将项目申报书电子版发至邮箱:lxhf@lixin.edu.cn。项目申报书统一使用《立信海集方金融工程实验中心联合招标课题申请书》,见附件。 五、联合招标课题的立项程序 由海集方金融工程实验中心负责统一受理课题申报,经联合招标的各方组织专家评审后予以立项并公布。 六、联合招标课题的结项标准 课题研究周期一般为1年,期间由产学研基地管理中心组织中期检查。课题结项应同时完成以下事项: 1.(1)课题(一)的课题组要完成人工智能选股系统构造组合的系统性风险对冲交易框架,基本实现项目所要求的功能,并完成一份1万字的总结性说明报告(不违反知识产权的前提下)。 (2)课题(二) 的课题组要完成人工智能选股系统选股指标构建、买卖指令生成、拆单算法交易、拆单交易绩效评估等方面的优化和改进,完成一份1万字的的总结报告(不违反知识产权的前提下)。 2.各课题组在项目研究进程中需与校外专家进行中期交流,听取专家的意见和建议,并做好相应的记录。 3.各课题组需在海集方金融工程实验中心举行一次由校外专家与本校师生共同参与的专题研讨会。 4.最终研究成果需由产学研基地组织专家出具鉴定报告;开发的应用程序需经使用部门测试并通海集方金融工程实验中心组织的专家评审与验收。 七、联系方式 联系人:侯施昱 电话:(8621)67705490
金融学院 海集方金融工程实验中心 2018年9月22日
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