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保险中的优化问题

来源:上海立信会计金融学院   点击率:
  

主题:保险中的优化问题

介绍保险风险模型下的最优投资、最优再保险和最优分红问题。优化准则包括最小化破产概率、最大化终端效用和最大化破产之前期望折现累计分红量。 展现如何通过HJB方程得到最优值函数和最优策略的解析解。

地点:浦东校区第二教学楼103

时间:121915:3016:20121918:0018:50

报告人:柏立华,南开大学数学科学学院副教授;研究方向:随机过程理论及其在金融和保险中的应用。荣誉和学术简历:

一、基金:

1.南开大学百名青年学科带头人支持计划,50万,01/01/2016-12/30/2019

2.天津市青年拔尖人才支持计划,100, 01/01/2016-12/31/2017

3.国家基金委面上项目,65, 01/01/2015-12/31/2018

4.国家基金委青年基金项目, 16, 01/01/2011-12/31/2013

二、获奖情况:

1.2016年入选南开大学百名青年学科带头人支持计划;

2.2013年入选新世纪优秀人才支持计划;

3.2012年获得全国博士学位论文提名奖。

三、访问经历:

1.01/ 201602/ 2016.美国南加州大学数学系;

2.01/201112/ 2011.美国南加州大学数学系;

3.11/ 201111/ 2011.美国芝加哥大学金融统计系;

4.01/ 201003/ 2010.加拿大滑铁卢大学精算系;

5.09/ 200803/2009.挪威卑尔根大学数学系;

6.06/ 2008.香港理工大学数学系。

 

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